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谁在操盘34个被禁账户:部分账户救市前刚成立

2015-08-04 10:12:42 来源: 上海证券报

  谁在操盘34个被禁账户
 
  记者调查发现,遭查账户多为一方大鳄,大多钟情量化交易、高频交易,盈峰资本4只遭查账户甚至扎根本轮救市大本营——中信证券北京总部营业部。而被限制交易的9个自然人账户也是非等闲之辈,其中不乏超级大佬。
 
  8月3日,上交所在盘中暂停了4个存在严重异常交易行为的证券账户交易,并对5个存在异常交易行为的证券账户做出了口头警示。它们被指利用资金优势,对市场价格造成严重干扰。
 
  在此之前,上交所7月30日、8月1日分两批次点名、限制共14家账户交易,深交所则先后对存在重大异常交易行为的20家账户限制交易,其中,盈峰资本、盈融达两家旗下多个账户遭到上交所、深交所联合限制交易。
 
  上证报记者调查发现,遭查账户多为一方大鳄,大多钟情量化交易、高频交易,盈峰资本4只遭查账户甚至扎根本轮救市大本营——中信证券北京总部营业部。
 
  而被限制交易的9个自然人账户也是非等闲之辈,其中不乏超级大佬。这些幕后操盘手,究竟做了哪些不当交易,严重干扰了市场价格,有待监管层进一步调查。
 
  部分账户救市前刚成立
 
  在A股风声鹤唳日子中的一天——6月26日,青岛东海恒信资产管理有限公司(下称“东海恒信”)在山东青岛举办完乔迁之喜。东海恒信自述主要投资品种为ETF,主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等,在过去的几年中变化惊人,从驻扎4平方米大户室到了此后2000多平方米的自有办公室。
 
  从零起步,东海恒信目前管理着15只基金产品,管理规模逾30亿元。据东海恒信介绍,它在2015年1月至5月的成交额近6000亿元,很显然,这是“超高频交易”典型特征。正是东海恒信,其有3个账户在近期存在异常交易行为,被指严重影响正常的证券市场秩序,因而遭上交所点名。
 
  这3个账户分别是富安达基金-海通证券-富安达-东海恒信7期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信14期资产管理计划。

  其中,东海恒信7期成立于2015年3月25日,初始规模1.9亿元左右;东海恒信12期及14期则皆成立于今年6月18日,距离此后的救市近数个交易日,初始规模同为2.4亿元。
 
  从股东结构上看,东海恒信由创始人史吏一人所有。东海恒信成立于2012年12月,注册资本1000万元,属自然人独资,主营为资产管理及以自有资金对外投资及管理。
 
  据记者了解,史吏,2006年毕业于河北经贸大学,换过3份工作后2008年涉足ETF业,自2009年起,每年的成交量达到1000亿以上,2012年创立东海恒信。东海恒信采取的“高频”、“放量”交易模式让它在其营业部成为绝对的大头。
 
  高频交易、量化交易本身并无错,但在证券市场历史上,有的恶意行为却的确极大干扰、损害了正常市场。本次遭深交所点名限制交易的账户——“兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合(查询信托产品)”同样笃爱量化高频交易。
 
  上述产品投顾信息及企业注册信息显示,北京泛涵投资管理有限公司(以下简称“泛涵投资”)成立于2014 年5 月,注册资本1000 万元,是一家独特的投资管理公司,专注于量化高频对冲交易;股东为陈美花、陈支左。
 
  值得关注的是,陈支左任职泛涵投资董事长,在这之前,他曾有过特殊的证券行业任职经历,对交易型开放式指数基金(ETF)相当熟悉。
 
  陈美花任职泛涵投资总经理,同时为深圳礼一投资有限公司主要创始人,工商公示信息显示,深圳礼一投资有限公司成立于2008年12月,注册资本金1000万元,股东陈美花认缴额为30万元;公司专门从事指数研究交易的投资机构,投资策略主要是数量化的指数高频交易。
 
  兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合资金信托计划净值信息显示,该信托计划成立于2014年12月12日,截至2015年7月20日,该基金单位净值为1.4084。

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