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东兴众智优选基金:基于社交媒体展开量化投资

2016-05-10 14:07:59 来源: 投稿

  你在新浪微博发表的每一篇微博都如蝴蝶扇动了一次翅膀,虽然只是微小的变化,却有可能导致一场飓风的发生。危言耸听吗?不尽然,因为不远的将来,国内将有基金产品会跟踪到你发的每一篇微博,自动识别您字里行间的对大盘、对个股的情绪,千千万万的情绪汇总将成为基金投资的重要参考之一。

  其实,这样的投资方式国外早有先例,Derwent Capital Markets就是最早的尝试者之一,基金创始人保罗•郝汀(Paul Hawtin)表示:“长期以来,投资者已经广泛地认可金融市场由恐惧和贪婪驱使,但我们从未拥有一种技术或数据来量化人们的情感。”,但Twitter每天浩如烟海的推文给了他无尽的灵感,他成立了一只对冲基金,通过分析推特数据来跟踪民众情绪进行投资并最终取得了不俗的业绩。不独有偶,据报道,总部位于波士顿的对冲基金公司Tashtego将依靠算法成立一个基金,融资目标为10亿美元,希望通过社交平台来分析消费者意愿和投资者行为数据。Tashtego的战略包括跟踪社交平台,如Twitter和 Facebook等,为投资者建立一个在线社区让他们分享或效仿他人的交易思路。

  在更早之前,曼彻斯特大学和印第安纳大学在2010年10月共同发表的一篇论文中还提到,推特用户的推文中一些表达情绪的感情词可以用来预测道琼斯工业平均指数的每日动向。研究显示,推特用户的情绪变化会在指数波动后的2至6天后反映出来。研究表明,这类信息能让它们在指数预测准确率方面达到87.6%。

  基于社交媒体数据分析的投资方式在国外获得了极大的成功,那国内有没有类似的尝试呢?如果暂时没有的话,是不是国内运用这类方式进行投资还存在着一些难点?东兴众智优选基金拟任基金经理程远表示,要运用好这一投资方式,至少要具备两个条件,一是要有一个覆盖面广、认可度高的社交媒体作为数据采集来源;另外要具备大数据分析的能力,因为要准确跟踪社交媒体涉及到股票及投资情绪方面的日数据量动辄即为百万级别。

  由此可见,要运用好基于社交媒体的投资策略需要较为苛刻的条件,对散户来说,更是难上加难,而东兴众智优选基金的发行上市或可改变这一局面。程远介绍表示,东兴众智优选基金是一款跟踪社交媒体大数据的公募产品,通过与新浪合作,东兴证券根据新浪微博大数据编制了基于个股和大盘的投资情绪指数,根据历史数据的统计分析,特定交易日的情绪指数与股指N个交易日后表现具有较高的相关性,这也说明了指定交易日的投资情绪指数作为选股和择时的重要依据之一具有较高的统计意义,能大概率提高基金的业绩。

  在这个高度网络化的世界里,个人的情感和意志不再不可丈量,不再可以忽略不计,正如涓涓细流汇成大海,正是千千万万的投资者造就了明日市场的波澜壮阔,记得基辛格曾说过这样一句话:谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界。我们不禁感慨,在这个时间、空间、意图、行为交互作用的网络化世界里,谁掌握了情感度量的窗口,谁就拿到了通往未来的钥匙。

  或许,一直为金融市场非理性举动所困惑的投资者,因为东兴众智优选基金,有了一扇可以了解心灵世界的窗户。

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