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索罗斯对赌A股纳入MSCI指数 加注A50期指

2016-06-14 10:53:25 来源: 财华社(深圳)

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  据信报报道,A股“入摩”(纳入MSCI新兴市场指数)、美国议息、“深港通”及英国脱欧公投等重大事件将于本周开始逐一揭盅,对中港市场影响深远。在“超级6月”,港股现货市场一片淡静,但原来索罗斯等国际大鳄早在期货市场暗中加注,规模已达千亿元,对赌周三(15日)揭晓的A股“入摩”,单计新加坡A50期指及南方A50(02822)新增仓位便高达近500亿元。

  A股“入摩”吸引大量环球资金,近期外资较看好A股,资金持续流入本港上市的A股ETF(交易所买卖基金),南方A50由5月底至今,新申购单位达5.78亿个,流入“真钱”达64亿元。然而,被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指,却在赌A股入MSCI不成功,其未平仓合约(OI)于5月23日突破10万张,至5月30日不寻常地暴增至逾50万张,并持续涨至上周的逾57万张,总值逾418亿元,接近去年逼得中国公安出手调查跨境沽空的60万张水平,仓位规模之巨,中港股市将会非常波动。

索罗斯最新消息

  索罗斯加注星A50期指

  对冲基金消息称,流入新加坡A50期指的资金,包括索罗斯驻港基金SFM等国际背景对冲基金,还有中资背景基金和投资公司都有参与,部分是手上没有持股的投机盘,纯粹赌单边图利;另亦有手上持有大量A或H股的长仓基金,希望借新加坡A50期指对冲组合的下跌风险,忧虑A股“入摩”不成会引导急跌。

  至于港交所(00388)的恒指、国指期货及期权数据,显示未平仓合约同样持续增加,恒指及国指期货的未平仓合约名义总值,已分别达到1226亿及1603亿元,当中期权的Call(认购)、Put(认沽)比例大致相若,反映好淡角力将会非常激烈。

  丰盛金融资产管理董事黄国英指出,近期大市呈“阴干”走势,现货成交薄弱,若期货市场月中已累积出现大量未平仓合约,反映有大户角力,本周三焦点为MSCI宣布会否将A股列入其指数,目前成功机会“五五波”,好淡仓估计亦相若,到时“等爆单边”。他个人认为现市况很难部署,因为“入摩”亦要视乎生效时间和比重,“不入摩”则A股已有很大跌幅,进一步下跌空间不大,相信大鳄都只是赚一二百点。

  好淡友角力开仓急增

  本报访问多家本港有提供新加坡A50期指买卖的证券行,都表示未见有散户大手开仓,相信现时累积总值近420亿元的未平仓合约,主要是大户及国际对冲基金的注码。有交易员指出,A50期指多用来炒作,指数主要追踪富时A50指数,其成分股皆为重磅蓝筹股,在目前沪深300指数仅3163点水平,海外市场很难主导内地,但今次A股“入摩”机会大增,造就更多好友愿意与淡友对赌,令开仓数量亦大增,未平仓合约数量更是惊人。

  有QFII(合格境外机构投资者)的基金则解释,A50期指是中国境外唯一可以对冲A股风险的工具,满足QFII持仓对冲A股风险的需求。今年上半年,QFII整体趋势持续加仓,截至今年5月底,QFII共有273家,投资额度合计810.98亿美元,按月增加1.02亿美元。“入摩”事件不明朗自然促成有QFII基金要为持仓沽空作对冲。

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