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游资、量化私募联手 精准把握市场投资机会

2016-11-15 17:08:30 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月15日讯

  交易监管加强、新的资金势力搅局,面对日益复杂的市场环境,游资大户的操作瞄准新的方向,一些游资开始寻求和量化私募合作,利用量化模型更加精准地把握市场机会。量化私募也通过游资扩展了对市场的理解角度和思路。
游资私募

  游资和量化私募合作

  以量化模型辅助交易

  据记者了解,现在有量化私募机构和江浙地区一些游资合作,为他们提供量化选股模型。老李(化名)是华北某量化私募机构总经理,最近江浙地区几个炒股资金几十亿的游资大户找上门来寻求合作。“他们的合作意向很强烈,我们在考虑帮他们写一些模型,主要是选股的,还没涉及交易模型。”老李说。

  在老李看来,游资和量化私募在选股、交易思路上有相通之处。“他们把炒股当成数字游戏,和量化人的考虑模式差不多。股票价格、成交量、市场活跃度、波动率、涨停跌停等,我们看的东西都很像。现在游资交易越来越精细化,他们需要量化模型的辅助,更精确地把握市场机会。”

  实际上,游资在交易方面遇到不少烦恼。每天打板的人很多,赚钱的毕竟是少数。尤其是如今监管严格、新兴势力扰动市场,传统游资的生存方式受到挑战。“现在每次想要打板,接到的回复往往是‘交易所打电话命令撤单’,不让封板。同时,很多股票一涨停,就被要求停牌自查。很苦恼,做不了。”在老李所在的游资大户微信群里,老江湖游资们一筹莫展,他们希望求助搞量化的私募,一起挖掘市场机会。

  量化策略的好处显而易见。“一方面,原来游资会集中资金做几只股票,通常是他们熟悉的票。但现在我们通过量化手段能够发现许多他们没关注到的热点,覆盖面更广;另一方面,通过模型把每天的涨跌停板、大盘走势、龙头股的涨跌幅、封板时间等都量化出来,有利于他们更好地理解市场生态,避免漏掉将要成为热点的股票。”老李说。

  北京某新锐量化私募则表示,现在游资确实可以通过量化模型和量化交易手段作为辅助,对其交易有所提升。但游资和量化私募本身在做法上有很大区别。“主观交易的游资经常是创造趋势,配合量化手段获取更大优势,但量化私募主要是跟踪趋势,并不能创造趋势,很难找到契合点。”

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