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量化基金回报跑赢大盘 如何优中选优?

2016-11-17 11:16:10 来源: 天天基金

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月17日讯

  自2004年第一只量化基金光大保德信量化股票成立以来,国内市场上量化基金已越来越多,良好的业绩表现使量化基金受到了众多投资者的认可和追捧,尤其是今年以来,数据显示,近八成量化基金今年以来的回报跑赢大盘。

  那么如何优中选优就是一个问题了,本文以量化主题基金为样本,对其中绩优基金进行筛选。

量化基金排名

  需要注意的是,1、关于量化基金的概念很宽泛,包括被动指数型基金也属于量化基金范畴,但基于被动指数基金数量较多,本文暂不做讨论。2、并不是所有的量化基金名称中都带有“量化”二字,比如上投摩根动态多因子混合(001219)、大摩多因子策略混合(233009)、海富通阿尔法对冲(519062)、华夏网购精选混合(002837)等也都属于量化基金范围。

  在对指标的选择上,选取较具有代表性的Sharpe指数、Treynor指数、詹森指数 ( Jp)、选股能力与择时能力 (T - M模型 )、年化收益率、索丁诺比率、信息比率8个指标构建指标体系,然后计算综合得分,来综合分析比较量化基金的表现。

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