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均线定投策略是什么?均线定投策略有哪些?

老钱庄 2016-12-27 17:27

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月27日讯

  定投

  基金定投是时下非常流行的理财方式,而其定期投资的特点也非常符合上班族的收入特征。基金定投投资起点也非常低,通常每月几百元就能起投,且手续简单,设置好参数后能实现自动扣款投资,基本不用费心操作。

  现在券商等渠道提供的基金定投服务基本上都是“定期定额”的方式,约定好每期投资的金额和投资期限后,投入资金的数量和频率都不会改变了。那么除了“定期定额”这种最简单的基金投资方式外,还有哪些定投策略呢?

  笔者接下来将开始“定投策略”系列,介绍常见的基金定投策略以及相应的回测结果,为大家更好的运用定投这种投资方式提供参考。

均线定投策略

  均线定投策略

  笔者介绍的第一个定投策略为“均线定投策略”(也被称为均线偏离法),也是许多基金销售平台常见的定投策略。该策略的基本思路分为三步:

  第一步:先确定要定投的基金;

  第二步:选取一个与定投基金风格相符的基准指数。例如,如果投资大盘价值型基金应选择沪深300,小盘成长风格基金则可选择创业板指数;

  第三步:在定投扣款日前一交易日,比较基准指数和长期均线(例如250日或500日均线)。如果指数在均线之上则减少投资量,反之则增加投资量。

  为了验证该定投策略是否优于普通定投法,笔者做了如下回测:

  回测区间:为考察“均线定投策略”在不同行情下的表现,我们将对2014年1月4日至2016年12月19日(36个月)和2015年5月4日至2016年12月19日(20个月)这两个区间分别进行回测。

  基金筛选: 为体现不同风格的基金在该策略下的表现,我们选取2014年前成立的成长和价值风格的基金各三只,且每种风格中包含一只被动指数型基金。分别选用创业板指和沪深300指数作为基准指数。

  投资方法:

  1、每月第一个交易日(t日)进行投资,基础金额为10000元;

  2、若t-1日指数大于或等于250日均线,则投资基础金额的0.5倍;若指数小于250日均线,则投资基础金额(为了简化计算);计算过程中不考虑相关费用;

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