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长盛基金王超:选择风险收益“性价比”更高的基金

2017-09-07 10:36:25 来源: 用户投稿


  8月31日,长盛基金“乘盛追基”投资者交流会(华北站)在京成功召开。长盛量化红利基金经理王超、长盛基金首席理财师于博与投资者齐聚一堂,就当前市场形势、长盛量化投资策略以及当前市场下基金定投策略等内容进行了深入的交流与探讨。

  在交流会上,长盛量化红利基金经理王超详细介绍了长盛量化基本面投资体系的特点以及基金的业绩表现。今年7月,长盛量化红利基金(080005)凭借长期稳定的投资业绩以及对回撤的良好把控,首批入选工行“中证工银财富基金指数”,可谓百里挑一。经过多年的市场运作,评价一只基金的标准不仅要看过去历史涨幅,而是要综合衡量基金在风险对应下的收益率,也就是选择风险和收益“性价比”更高的基金。

  长盛量化红利就是一只这样的产品,该基金持股风格属于主动量化型产品,基金经理在量化的框架下坚持的价值防守投资策略,取得了较好的成效。基金通过超配具有更高安全边际、业绩增长更为确定的白马蓝筹,取得了长期同类产品业绩排名前1/2的成绩。该基金业绩表现稳定、回撤小,自成立以来总回报121.12%,今年以来收益9.3%,各历史区间表现在同类排名中基本保持在前1/2分位。(银河证券,2017/8/25)

  长盛量化红利基金获得业内认可绝非偶然,其背后有着专业的长盛量化投资团队支撑。作为国内最早成立的“老十家”基金管理公司之一,长盛基金早已在量化投资领域进行战略性布局,走在市场的前列。据介绍,早在2005年国内量化投资刚刚起步之时,长盛基金便开始组建量化投资团队。经过12年的发展,无论是量化投研团队的组建培养、量化投资策略的研究运用,还是量化产品的研发布局,长盛基金在量化投资领域已独具特色。

  在多年研究与积累的基础上,长盛基金形成了一套完整的数量化投资研究体系。这其中包括自行开发、多年累积的数据和策略模拟平台,也有对卖方、同业量化研究团队的深入沟通和追踪,以及资产配置模型、风格配置模型、多因子alpha模型等。

  据介绍,长盛量化投资体系采用大量业内领先的开源系统以及人工智能领域运用最出色的机器学习平台,跟goole/facebook等公司的成熟解决方案保持同步,能够非常便捷的整合全球领先公司的开源成果。整个量化投资策略体系开发为数据驱动,数据底层为公司wi nd数据库、gogal数据库以及互联网开放数据,其中包含所有财务数据、行情数据、公司公告数据和互联网舆情数据,最大限度的为增厚组合收益提供支持。

  在定投策略环节,首席理财师于博向投资者详细介绍了基金定投的升级计划,包括如何“止盈”扩大收益、如何“以基金养基金”等投资人关注的问题,其倡导在基金投资中纪律投资,赚“过去价值回归”的钱,得到了投资人的认同。与会投资者就长盛量化红利基金的投资策略、基金定投中如何选择具体产品以及配置时点等问题进行了交流。会后,投资人纷纷表示通过此次与基金经理及理财专家近距离交流,进一步增强了对基金公司、产品以及基金投资方式的了解,有利于今后更好地开展投资操作。

  “乘盛追基”系列投资者交流会是长盛基金管理有限公司推出的线下投资人教育的系列活动,旨在通过创造基金经理与投资者面对面的交流机会,进一步加强投资者教育和理财知识的普及。2017年已在广州、上海等地举办多场活动,受到广大投资者的欢迎和好评。

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