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路透社惊咤:财富派推出首支FIN AI组合

2018-01-08 15:31 来源: 路透新闻


  路透上海12月29日 - 中国诺亚控股 (NOAH.N) 旗下正行-财富派开始尝试将人工智能(AI)引入资产管理领域,近期其推出一只全智能化的公募基金策略组合,以FOF(基金的基金)形式,寻求有稳定收益和较小波动的投资策略。

  正行-财富派是诺亚旗下面向白领及中产的互联网财富管理平台。公司AI团队负责人朱代辉在接受路透电话访问时表示,该组合不需要人工干预,机器会自动调仓。机器会在国内2,000多只公募基金候选标的中,找到符合收益率和回撤率等预设参数的基金品种。

  “我们的设想是基於历史数据来预知未来。”据他介绍,历史是具有一定惯性的,若给予一定的考察期,可通过量化手段找到基金的最佳惯性表现期。

  而该智能组合的算法是借鉴了诺贝尔经济学奖得主马可维茨的投资组合理论,将投资策略转化为一个带约束条件的多重优化问题,目前设定的约束条件包含年回报12%左右,最大回撤率8-10%等。

  据财富派提供的资料,该组合11月8日低调上线,至本周二(26日)的累计收益率为1.84%,期间内最大回撤率3.78%。同期沪综指 (.SSEC) 和沪深300指数 (.CSI300) 的收益分别为-4.09%和-1.4%,最大回撤率分别为5.27%和6.07%。

  “除非发生极端异常情况,我们才会进行人工干预。”他补充道。

  根据过往五年的真实市场数据回测,该智能组合既使在2015年A股股灾时,出现的最大回撤率也只有10%,五年时间内累计总收益达到70%。

  财富派2015年获得国内知名私募基金红杉资本的注资,截止去年底,平台帮助客户累计管理资产规模已超过320亿元人民币。

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