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文思海辉探索研究企业担保圈风险管理

用户投稿 2018-05-03 17:27

 

  随着商业银行资产规模不断增长,保证担保贷款也随之增加,担保圈的形成使原本不相连的公司变得息息相关,圈内一个企业的风险会沿担保链条扩散传导,引发圈内其他企业的贷款风险。

  在担保圈的概念中,有两个关键词,一个是“互保”,二是“连环担保”。所谓“互保”,即债务人与担保人之间的彼此担保行为。所“谓连环担保”,即若干债务人之间形成的债务人为债务人提供担保的行为。

  以联保、互保为主要形式的担保圈贷款风险一致是令市场无奈,令监管层头疼的顽疾,也是商业银行信贷管理中的薄弱一环。准确识别担保圈是进行风险化解处置的前提和基础。我国监管部门自2004年起逐步建立、完善了客户风险监测预警系统,其中银行机构授信主要包括授信、贷款、担保、关联关系等信息。由于系统中得到的原始担保数据是不直观、不连续的,因此,采用有向遍历算法,对系统中的全部担保关系进行计算和识别,绘制担保网络图谱。通过有向遍历的算法技术解决担保圈概貌不清的问题,基于绘制的担保圈图谱,全面识别各层次担保圈的规模结构和风险特征,为判断化解对策提供全局视角和数据技术。

  文思海辉·金融团队以银行业企业担保信息为基础,以金融行为学等理论为理论依据,创造性综合了有向遍历法、复杂网络技术、熵值法测度等技术手段,从多维度提出了切实可行的分析方法和解决方案。

  通过深度优先搜索算法对担保关系进行遍历,对联保、互保的特殊结构进行识别,可以直观刻画出担保圈规模边界和特殊的网络拓扑结构,也为谈论担保圈风险的防范和化解提供了技术支持。同时,对于担保圈风险的识别,还包括对于担保圈节点层面以及社群层面的测量体系;通过识别担保圈的风险情况,掌握风险特征,寻找关键企业,定位拆解环节,提高担保圈处置的针对性。通过分析联保互保的特殊结构,利用复杂网络技术将担保圈按其担保链条形态分为链型结构、星型结构、环形结构,这也是文思海辉·金融基于银行担保业务抽象出的特殊担保结构。

  链型担保:即A企业为B企业提供保证,B企业为C企业提供保证,C企业为D企业提供保证等,圈内企业客户数一般超过5个,构成链型结构。

文思海辉技术有限公司

文思海辉链型担保图片

  环型担保:即A企业为B企业提供保证,B企业为C企业提供保证,C企业为A企业提供保证等,圈内企业客户数一般超过3个,构成环形结构。

文思海辉技术有限公司

文思海辉环型担保图片

  星型担保:即A企业为B企业提供保证,A企业为C企业提供保证,A企业为D企业提供保证等, 圈内企业客户数一般超过4个,构成星型结构。

文思海辉技术有限公司

文思海辉星型担保图片

  除担保圈特殊结构的识别,文思海辉·金融对担保圈的深度挖掘还包括以程度中心性、居间中心性、亲近中心性、特征向量的中心性为主的节点层面,以及分层聚类、三元组、块模型、密度为主要分析目标的社群层面的测量体系,定位高风险担保圈和风险点。

  文思海辉·金融在全面评价担保圈内企业经营状况、担保圈规模及复杂程度、圈内企业信用情况、担保圈的成因及性质等因素的基础上,对综合运用压缩风险融资、担保方式置换、信贷产品改造、切断担保链条、清理保证融资等方面给予重要的业务支持并提出合理的解决方案,为邮储、民生等银行实现担保圈贷款风险的降低和转移,在整个金融领域担保风险识别方面取得了重大突破。

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