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基金公司密集调整问题债券估值 有哪些债基被调整了?

证券时报 2018-10-11 10:33
  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月11日讯

  基金公司密集调整问题债券估值 有哪些债基被调整了?

  近日,基金业协会下发了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》征求意见稿,在内控体系要求等5大方面征求资管机构意见。与此同时,在9月中旬监管层下发了加强公募基金流动性风险管理的监管通报之后,基金公司接连下调问题债券估值。调整的时间及幅度均比较及时、谨慎。

  违约债券投资风险不断暴露,围绕着债券投资的制度建设、估值调整均在紧锣密鼓地进行,以期更好地保护投资者的利益。

  基金公司下调问题债券估值

  昨日,国投瑞银基金发布公告称,自2018年10月9日起,对旗下证券投资基金持有的债券“16华阳01”进行估值调整,估值价格为人民币10元/张(净价)。同时限制巨额赎回,对国投瑞银纯债基金的单个基金份额持有人当日赎回及转出申请份额的10%予以确认,剩余部分延迟至下一开放日办理。

  9月30日,16华阳01债券同一发行人中国华阳经贸集团有限公司,未能按照约定将“15华阳经贸MTN001”相关资金按时足额划至托管机构,构成实质违约。10月9日,联合评级公告称,决定调整华阳经贸主体信用为CC,“16华阳01”、“17华阳01”和“17华阳02”信用等级为CC级,调整展望至负面。

  此前,兴全基金也自9月28日起,对兴全恒益债券基金持有的“17华业资本CP001”进行估值调整,估值价格为人民币50元/张(净价)。基金公司同时称,此次估值调整对基金净值影响较小。10月8日,“15华业债”早盘一度大跌25%,上交所实施临时停牌。

  “监管层曾在9月中旬下发加强公募基金流动性风险管理的通报,基金公司近期也加强风险债券的估值。”一家基金公司风控部人士如此评价。

  “基金公司近期及时调整风险债券估值,且调整幅度也比较大,一方面是顺应监管要求,另一方面也防止部分机构提前赎回套利。”一家券商固定收益分析师指出。

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