A股近期行情怎么样?有哪些风险呢?

2021-10-11 14:13

  上周五,A股两市股指高开后全天维持高位震荡。A股目前人具备有上行动力,中美关系进入阶段性缓和窗口,有助于提振A股市场风险偏好,专项债发行提速,舒适的宏观流动性环境依然存在。

A股将迎来反弹

  策略观点

  上周五,A股两市股指高开后全天维持高位震荡,截止收盘,上证指数涨0.67%,深证成指涨0.73%,创业板指跌0.04%,沪深300涨1.31%,上证50涨1.85%,中证500跌0.17%。两市上涨家数为3420家,高于上周均值1886,但低于前一交易日3757。涨停家数为99家,高于上周均值65,同时高于前一交易日92。北向资金净卖出25.72亿元,上周均值为净买入17.42亿元,前一交易日为净买入9.7亿元。两市成交金额为10603亿元。上周五美股三大指数收跌,道指跌0.03%,纳指跌0.51%,标普跌0.19%;热门中概股延续涨势,能源股集体上涨,虽然上周五A股冲高回落,但我们认为并不代表短线高点已经出现,A股目前人具备有上行动力,中美关系进入阶段性缓和窗口,有助于提振A股市场风险偏好,专项债发行提速,舒适的宏观流动性环境依然存在。

  股指期货交易策略:

  观点:

  短期指数企稳走强,逢低做多为主

  (1)10月8日,IF、IH、IC合约持仓量分别为19.33万手、10.4万手、28.31万手,日环比增加5.98%、5.94%和1.67%;

  (2)10月8日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为1.26点、4.14点、-9.94点,较上一交易日变化12.44点、8.73点和-1.53点。

  操作建议:

  可逢低买入IF2110合约,短线支撑位在4900点附近

  期权交易策略:

  观点:

  隐含波动率小幅下降,短期指数或维持涨势

  (1)10月8日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.97、1.1、0.93、0.84,50ETF和300ETF期权PCR值小幅回升。

  (2)10月8日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为18.1%、17.9%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。

  稳健型策略:投资者可构建牛市价差期权,买入沪深300ETF购10月5000(10003603),并同时卖出沪深300ETF购10月5250(10003604),单个组合策略最大盈利为1,784元,最大亏损为716元。

  风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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