金因子量化投资大赛10月榜单:七成私募继续赚钱!绩优私募都有谁?

2020-11-16 15:41

  10月市场维持震荡行情,万得全A指数涨幅2.9%,但需要注意的是10月大部分涨幅是由国庆后一周的几个交易日贡献的,10月下旬以来市场整体走弱。结构上创业板指(+5.3%)跑赢上证指数(+1.5%)。行业上表现为可选消费强势,汽车、家电、食品饮料板块领涨。成交量上略有放大,体现交易情绪略有回暖。

  10月私募基金管理规模继续扩大。截至2020年10月末,存续私募基金管理人24513家,较上月增加33家,环比增长0.13%;管理基金数量192955只,较上月增加1146只,环比增长1.25%;管理基金规模15.84万亿元,较上月增7201.57亿元,环比增长4.76%。其中,私募证券投资基金管理人8868家,较上月增加24家,环比增长0.27%。

  由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业以本次赛事为依托,积极搭建优质私募管理人投资交流平台,通过多种形式,帮助管理人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营管理成本,并助力行业持续健康发展。

  根据投资策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,10月份有净值更新的443只参赛私募产品的平均收益为1.57%。

  分策略来看,10月份纳入统计的90只股票量化CTA策略私募基金成功逆袭,以平均1.95%的收益,在四大参赛策略中排名第一。量化CTA策略具有多品种、多策略、多周期、容量大特点。股票相对价值策略以1.50%的平均收益排名第二。量化多策略与股票量化选股策略平均收益则略微落后,10月份收益分别为1.37%和1.34%。从正收益私募占比分布来看,股票相对价值组正收益占比居前。

  从业绩表现来看,“金因子”量化投资大赛各策略平均收益率具体如下表:

金因子量化投资大赛

  本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月度榜单按照月度产品收益率(70%)+月度最大回撤(30%)进行排名,绩优私募业绩耀眼。卓铸投资旗下产品是股票量化选股冠军、海宁顺然理财再次出圈,同时获得了股票相对价值组、量化CTA组的冠军。兆前投资获得了量化多策略组的冠军。

  股票相对价值组、量化CTA组的冠军是海宁顺然理财,该私募成立于2010年,于2015年1月在中基协备案,以价值投资、分散投资、股指对冲为核心投资理念,海宁顺然理财通过量化交易模型对所选股票进行价值评判,在充分研究论证的基础上,等待一个好的股票价格入场,对于操作上谨慎而果断,追求趋势力量带来的可观利润。

  股票量化选股组的冠军是卓铸投资。卓铸投资于2015年11月取得协会备案,以价值投资的理念来进行股票的筛选和交易的。他们认为,价值投资是一种围绕“标的资产收益率”和“理想市场无风险收益率”产生的一种评估体系。

  量化多策略组的冠军兆前投资于2017年取得中基协备案,专注于低风险投资之道。兆前投资秉承“低风险才有高收益”的投资理念,持续为高净值客户甄选、配置稳健收益的金融产品,核心成员是国内较早参与交易所交易的投资者,对沪深两市债券、分级基金等固定收益类投资的套利、交易、盈利模式有较为深刻的理解。

  经过10月的激烈角逐,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:

金因子量化投资大赛

金因子量化投资大赛

金因子量化投资大赛

金因子量化投资大赛

  第一创业“金因子”量化投资大赛旨在打造一场真正具有高水准行业影响力以及专业性的比赛,支持参赛私募的腾飞发展。于参赛私募而言,此次大赛全程配备知名媒体传播覆盖,并设置月度奖项与年度奖项,在提升知名度方面可谓具备得天独厚的优势。

  本次大赛还邀请了包括华软新动力、淳臻投资、广金美好、华润信托、珠池资产、鹏华资产、好买财富等机构的专业人士担任嘉宾及评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖。

  为给予有潜力的私募基金管理人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,设“年度五星私募基金产品”、“年度最佳私募管理人”等奖项,并从“媒体宣传”、“业务支持”、“研究服务”、“系统支持”等维度给予相应的权益及奖励。

  查看完整版的榜单数据可通过以下方式:

  私募排排网官方网站

  报名参赛可通过以下方式:

  方式1:通过第一创业证券官网报名

  方式2:通过扫描大赛二维码报名

  方式3:通过私募排排网官网报名

  报名成功后3个工作日内会有工作人员联系确认

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