前海金帆奖”量化私募大赛5月放榜!股票量化选股组继续领跑

2021-06-23 16:07

  5月,A股的回弹十分明显。创业板指一马当先,4月大涨12.07%之后,5月再次以7.04%的涨幅位居三大指数之首,同时上证指数也突破了3600点关口。行业方面,国防军工、食品饮料、有色金属领涨,农林牧渔、家用电器、钢铁垫底告负。在股市的重重利好之下,“前海金帆奖”量化私募大赛中,股票量化选股组的平均收益依然领跑。

  由前海深港量化联盟主办,世纪证券承办,私募排排网、深圳市前海金融同业公会、国贸期货协办的“前海金帆奖”量化私募大赛,于2020年11月1日正式开赛。本次大赛旨在发挥前海深港量化联盟的影响力,遴选市场上优秀的量化私募基金管理人,通过联盟的种子基金协助中小私募机构,在做大规模的同时,提升品牌知名度。

  根据投资标的及策略的不同,参赛私募被细分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大组别进行角逐。目前大赛报名已截止,数据显示,参赛的量化产品总数为1010只,分别来自424家参赛机构。

  经过5月的赛事比拼,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组的平均收益率数据如下:

量化私募产品

  和4月相比,四组的平均收益率均有提升。量化CTA组的整体表现明显好转,平均收益上涨2.11%,正收益占比增加13.07%。同上月相比,除量化多策略外,其余三组的首尾收益差均出现扩大,以量化CTA组和股票量化选股组的收益差距最为悬殊,分别达到150.96%和129.09%。

  具体来看,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组中,有哪些产品凭借优异表现登上5月榜单?详细上榜情况如下:

  股票量化选股,包括股票量化多头策略、股票指数增强策略。5月A股大幅上行,沪指上涨的天数有11天,下跌的天数仅有7天,良好的市场表现有利于股票量化选股组的发挥。该组冠军由青岛立心资产的“立心洪荒之荔1号”获取。

  青岛立心资产成立于2017年,是一家专注于资本市场投资的资产管理公司,拥有强大的投资研究团队,主要股东均有10年以上从业经验,团队成员具备资产管理、投资银行、产品设计及客户维护等方面的丰富经验,目前已与多家券商研究所建立了系统紧密的合作关系。

量化私募产品

  股票相对价值,包括股票市场中性策略、股票多空策略。股票多空策略的收益获取与市场波动的关联程度相对较低。因此,5月股票相对价值组的整体表现同上月相比仅略有改善,总体变化幅度不大。该组冠军由前海聚龙投资的“前海聚龙金鼠一号”摘得。

  前海聚龙投资团队拥有多年证券理论学习及操盘经验的积累,长期跟踪上市公司进行研究实践,已形成一套独有的交易模式。投资团队坚持以中长线投资为主,在市场估值的底部介入,不频繁换股、追涨杀跌市场短线热点,通过对国家政策的解读、宏观研究及国家产业投入方向确定等,寻找中长期投资机会,并对上市公司进行实地调研考察、精选个股,通过科学、量化的手段,分散组合投资资产。

量化私募产品

  量化CTA,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。通胀上行推动大宗商品价格抬升,包括铜在内的多种大宗商品价格创下近十年新高。总体来看,5月我国期货市场的交易量维持高位。在此背景下,量化CTA组的整体表现回升明显。该组冠军由雷根资产的“雷根CTA复合策略3号”获取。

  雷根资产放眼全球,立足本土,其主要投资市场覆盖国内证券、期货、衍生品及境外。自成立以来,雷根资产在策略研发与创新方面取得了卓越的成绩,同时也获得了诸多荣誉,是一家“让科技随时为金融所需”的资产管理公司。他们认为合规风控体系和投研体系密不可分,合规风控需要贯穿于投研的事前、事中和事后,而重心在事前。

量化私募产品

  量化多策略,它涵盖两种或两种以上的策略。多种策略的运用有助于弥补单一策略的局限性,适应多变的市场环境。量化多策略组的首尾收益差在四组中最小,仅为39.03%,而正收益占比较大。该组冠军由蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”夺得。

  蝶威资产是一家成立于2014年的上海私募。“蝶威深度智能稳健3号”的基金经理魏铭三,拥有丰富的数量化统计套利实际交易经验,主导开发了一系列的程序化交易系统,包括跨期套利策略、趋势性统计套利策略、股指期货期现套利策略和量化Alpha策略等等,在实战中取得了优异的成果。

量化私募产品

  “前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式开启,赛事持续一年,目前报名已经截止。大赛将继续为获奖的量化私募机构提供全方位的品牌宣传。大赛排名产生的月度、季度、半年度、总冠军及优秀私募基金经理榜单,将在包括但不限于私募排排网、新浪财经、腾讯、雪球、东方财富、搜狐等媒体平台进行全方位地宣传与报道。对此感兴趣的投资者与从业者可持续进行关注。

相关推荐

致力打造中国核心资产新标杆 华泰柏瑞漂亮50ETF6月28日隆重上市

1778只产品谁拔头筹?“平安好私募”私募大赛5月榜单如约而至

网红基金经理张坤遭遇业绩滑铁卢 掉至倒数第二?

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题