正负收益五五分化 “前海金帆奖”量化私募大赛7月量化CTA逆袭!

2021-08-20 15:50

  7月的A股在震荡中突然下行。尤其是23日、26日和27日的三连跳水,直接将上证指数打落至3400点以下。在此轮下跌中,去年涨幅居前的休闲服务、食品饮料、医药生物绷不住了,在三个交易日内均大跌6%以上,而国防军工、有色金属、钢铁则逆势上扬。

  突如其来的行情变化考验着各家私募机构的应变能力。在此背景下,“前海金帆奖”量化私募大赛各参赛组别的产品表现如何呢?

  “前海金帆奖”量化私募大赛是由前海深港量化联盟主办,世纪证券承办,私募排排网、深圳市前海金融同业公会、国贸期货协办的大型私募赛事。大赛借助前海深港量化联盟汇聚的优势,为中小私募机构赋能,并促进长期资本的形成,致力于资本市场的进步与发展。

  “前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式启动,赛事持续时间一年,每月赛果仍在持续公布中。截至目前,参赛的量化产品总数已经达到了1066只,它们分别来自446家参赛机构。根据投资标的及策略的不同,参赛私募被细分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大组别进行角逐。

  经过7月的赛事比拼,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组的整体表现如下:

量化私募大赛

  7月的赛果显示,参赛产品表现出正负收益五五分化的特点,四组的正收益占比不约而同地维持在50%左右。与6月的数据相比,量化CTA组7月的平均收益由负转正,录得1.03%,出现明显改善。量化多策略组的平均收益转负,录得-1.00%,正收益占比同样垫底,仅为49.21%。股票量化选股组、股票相对价值组的平均收益较上月出现降低,但平均收益保持了正值。

  具体来看,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组中,究竟有哪些产品能够入围7月榜单?详细上榜情况如下:

  股票量化选股,包括股票量化多头策略、股票指数增强策略。7月,A股三大指数久违地出现了集体下跌。但总体来看,创业板指因为科技和成长的属性强,在三大指数中表现相对坚挺,中证500指数相对沪深300指数也更加坚挺。因此无论对于股票量化多头产品,还是股票指数增强产品,都仍存结构性机会。

  7月股票量化选股组的冠军由思勰投资的“思考三十六号”摘得。“思考三十六号”是一只量化多头产品,其管理人——思勰投资是一家成立于2016年的上海私募。该基金的基金经理陈磐颖,是思勰投资的创始合伙人兼投资总监,负责公司的投资管理与策略开发业务,拥有马里兰大学的物理学博士学位。

量化私募大赛

  股票相对价值,包括股票市场中性策略、股票多空策略。由于策略的特性,市场中性策略、股票多空策略,它们受市场下跌的影响相对纯多头策略要小一些。比如股票市场中性策略往往剥离市场涨跌,仅赚取相对于市场的超额收益,而股票多空策略则可同时运用做多、做空手段进行布局。在7月下旬股市的连跌行情中,由于具体布局和应对手段的不同,股票相对价值组的产品业绩分化。

  7月股票相对价值组的冠军是方信财富的“方信睿熙一号”。方信财富是一家成立于2012年的大连私募,其投资理念是价值投资、趋势交易,偏好基于深度研究基础之上的逆向投资。“方信睿熙一号”的基金经理王蒙崇尚价值投资,注重公司深度调研,认为价值投资必须兼备低估值和高成长双核心因子。

量化私募大赛

  量化CTA,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。7月全国期货市场成交回暖,成交量、成交额环比分别增长4.43%和5.90%,同时南华商品指数上涨3.42%。总体来看,7月国内期货品种涨多跌少,不锈钢、焦煤、棕榈油等涨幅居前。

  7月量化CTA组的冠军是睿屹尚丰的“睿屹尚丰京信卓越3号”。睿屹尚丰是一家成立于2016年的深圳私募。“睿屹尚丰京信卓越3号”的基金经理许刚曾就职于中天期货、鸿海期货、天风期货、天风天成资产,专注于国内商品期货交易15年。

量化私募大赛

  量化多策略,是涵盖两种或两种以上其他策略的策略。多种策略的运用有助于弥补单一策略的局限性。

  7月量化多策略组的冠军由申量基金的“申量土生金2号”蝉联获得。申量基金成立于2015年,在技术、人力资源管理和国内外金融网络方面不吝啬资源投入,聚集了一批在投资领域有市场及资本运作经验的人才。在投资理念上,申量基金坚持价值投资,赚取与资本本身增值相关部分的收益。

量化私募大赛

  “前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式开启,赛事持续一年。大赛将为获奖的量化私募机构提供全方位的品牌宣传。大赛排名产生的月度、季度、半年度、总冠军及优秀私募基金经理榜单,将在包括但不限于私募排排网、新浪财经、腾讯、雪球、东方财富、搜狐等媒体平台进行全方位地宣传与报道。

  大赛持续期间皆可报名,扫描大赛二维码即可报名,重磅权益等你来赢!

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