期货跨品种套利交易指令有哪些 跨期套利是什么意思

2020-05-13 15:50
  跨期套利是指在同一市场同时买入卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,那么期货跨品种套利指令有哪些?接下来小编为大家介绍。
 跨品种套利

  1.适用跨品种套利交易指令的合约

  可使用跨品种套利交易指令的合约由交易所指定,成分合约比例关系为1:1,投资者不能自定义跨品种套利交易合约。

  2.跨品种套利交易代码

  交易所交易系统用“SPC”表示跨品种套利交易,后缀一个品种指定合约和另一品种指定合约,表示跨品种套利交易指令适用的合约。

  例1.SPC a0709&m0709,表示黄大豆1号a0709合约和m0709合约可使用跨品种套利交易指令进行跨品种套利交易。

  3.跨品种套利交易含义

  跨品种套利交易是指买入(卖出)某品种指定合约,同时卖出(买入)另一品种相等数量的指定合约。

  例2.投资者申报SPC a0709&m0709买委托,表示买入a0709合约,同时卖出相等数量的m0709合约;若投资者申报SPC a0709&m0709卖委托,表示卖出a0709合约,同时买入相等数量的m0709合约。

  4.跨品种套利交易最小变动价位

  跨品种套利交易最小变动价位与最小变动价位较小的成分合约一致。

  豆一与豆粕之间的跨品种套利交易最小变动价位为1元/吨,豆油与棕榈油之间的跨品种套利交易最小变动价位为2元/吨。

  期货套利交易

  5.跨品种套利交易指令有效报价范围

  跨品种套利交易指令有效报价下限:“SPC”后缀的第一个品种合约跌停板价-第二个品种合约涨停板价

  跨品种套利交易指令有效报价上限:“SPC”后缀的第一个品种合约涨停板价-第二个品种合约跌停板价

  例3. a0709合约涨停板价和跌停板价分别为3252元/吨和3002元/吨,m0709合约涨停板价和跌停板价分别为2579元/吨和2381元/吨。

  SPC a0709&m0709买卖委托有效报价范围为:423元/吨至871元/吨,即a0709合约跌停板价3002元/吨-m0709合约涨停板价2579元/吨, a0709合约涨停板价3252元/吨-m0709合约跌停板价2381元/吨。

  期货套利之跨品种期货套利交易指令:

  6.跨品种套利交易指令每笔有效委托数量

  跨品种套利交易指令每笔有效委托数量与每笔最大有效委托数量较小的成分合约相同。

  豆一与豆粕、豆油与棕榈油跨品种套利交易指令每笔有效委托数量为1手的整数倍数,最大不可超过1000手。

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