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五年期国债期货盘闪崩 五年期国债期货跌幅多少?

中国经济网 2019-01-24 13:28
  至诚网(www.zhicheng.com)1月24日讯

  1月23日,五年期国债期货TF1903早盘9点26分一度闪崩,最低触及98.595,日内跌幅逼近1.2%的跌停板。然而,短时间内期价迅速上扬,恢复至99.735。

五年期国债期货

  有业内人士表示,此次期价的闪崩属于非正常情况,与程序化交易或“乌龙指”现象的发生相关。而就国债期货的未来发展,应当引入银行、保险、信托等大型机构来提高市场的交投活跃性,减少价格真空现象的发生。

  据中国金融期货交易所数据显示,五年期国债期货的每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±1.2%,也就是说此次闪崩导致五年期国债期货的期价近乎跌停。

  从分笔成交明细看,据同花顺数据显示,上午9点26分,一笔955手的成交量,使得TF1903的合约价格直接降至98.595元,之后期价迅速回升。截至收盘,报99.625,跌幅为0.16%。

  对于闪崩情况的出现,金融分析师肖磊表示,可能是由于一线交易员的技术操作失误,即“乌龙指”导致。不过,也不排除市场看空因素导致资金回拢的情况出现,但是从成交手数以及期价迅速回升的现象来看,前者的可能性更大。

  中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英也认为,五年期国债期货闪崩时的成交量为955手,占全天成交量7546手的12.66%,属于不正常的交易状况。

  在他看来,期价的闪崩可能是由于程序化交易带来的卖空效应导致,同时,也可能因为操盘手的错单导致期价的下跌。而随着价格下跌至相对低点时,成交量急剧放大,价格也迅速实现回升,可以说在底部抄底的投资者将获利不菲,而卖空的投资者也会在瞬间出现较大的浮亏。

标签:国债

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